全球10大资产风险度排名,黄金并不安全

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风信息2019.8.9我想分享

作为世界上具有代表性的风险货币,澳元具有一定的价格趋势,可以代表全球资本市场的风险情绪。其次,澳大利亚出口大量硬商品,因此其经济在一定程度上也是全球经济的一面镜子。

如您所见,澳元兑美元走势与摩根大通全球制造业PMI指数一致。

在一些最重要的全球资产中,包括商品,股票指数和债券市场,澳元和恒生指数自第三季度以来具有最高的相关性,而原油则较低。应该强调的是,黄金和澳元之间的负相关关系为0.548。也就是说,当市场情绪悲观时,黄金只是上涨时间的一半。

第10位:ICE油:相关系数0.555

虽然原油与全球经济有很强的相关性,但影响原油的因素包括地缘政治因素,库存等,因此与澳元的相关性不是很高。

第九名:标准普尔500指数:相关系数0.619

标准普尔500指数中有许多公司是跨国公司,因此全球经济衰退的影响仍然非常显着。由于美联储降息的影响,它可以在一定程度上抵消一些风险事件。

第八:道琼斯工业平均指数:相关系数0.721

这种趋势类似于标准普尔500指数。由于小公司相对于美国公司的杠杆率相对较低,因此降息对大公司业绩的影响相对较小,因此美联储降息的风险可能更大比标准普尔500指数。

第七名:德国DAX指数:相关系数0.724

德国是欧洲的一个制造大国,因此全球经济放缓对德国经济的影响也非常显着。

第六名:MSCI开发市场:相关系数0.736

第五名:美国债务10年期收益率:相关系数0.750

第四名:MSCI欧洲市场:相关系数0.830

第三名:MSCI亚洲指数(日本除外):相关系数0.852

第二名:MSCI新兴市场指数:相关系数0.857

从第二到第六,全球经济放缓对新兴市场的影响最为明显,这意味着该地区的股票最有可能在形势好转之前出售。其次是亚洲股市,欧洲市场和MSCI发达市场。

市场上更具代表性的避险资产美国债券的收益率为10年,澳元的相关系数为0.75,低于澳元和MSCI欧洲市场。亚洲市场有一个新兴市场指数。从这个角度来看,如果全球风险厌恶情绪继续升温,美国债券收益率仍会有一些下行空间。

第一名:恒生指数:相关系数0.877

相对于所有主要资产而言,恒生指数的走势对目前的全球风险市场最为敏感。换句话说,当市场波动性显着增加时,恒指将反弹并下跌超过其他市场。

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在一些最重要的全球资产中,包括商品,股票指数和债券市场,澳元和恒生指数自第三季度以来具有最高的相关性,而原油则较低。应该强调的是,黄金和澳元之间的负相关关系为0.548。也就是说,当市场情绪悲观时,黄金只是上涨时间的一半。

第10位:ICE油:相关系数0.555

虽然原油与全球经济有很强的相关性,但影响原油的因素包括地缘政治因素,库存等,因此与澳元的相关性不是很高。

第九名:标准普尔500指数:相关系数0.619

标准普尔500指数中有许多公司是跨国公司,因此全球经济衰退的影响仍然非常显着。由于美联储降息的影响,它可以在一定程度上抵消一些风险事件。

第八:道琼斯工业平均指数:相关系数0.721

这种趋势类似于标准普尔500指数。由于小公司相对于美国公司的杠杆率相对较低,因此降息对大公司业绩的影响相对较小,因此美联储降息的风险可能更大比标准普尔500指数。

第七名:德国DAX指数:相关系数0.724

德国是欧洲的一个制造大国,因此全球经济放缓对德国经济的影响也非常显着。

第六名:MSCI开发市场:相关系数0.736

第五名:美国债务10年期收益率:相关系数0.750

第四名:MSCI欧洲市场:相关系数0.830

第三名:MSCI亚洲指数(日本除外):相关系数0.852

第二名:MSCI新兴市场指数:相关系数0.857

从第二到第六,全球经济放缓对新兴市场的影响最为明显,这意味着该地区的股票最有可能在形势好转之前出售。其次是亚洲股市,欧洲市场和MSCI发达市场。

市场上更具代表性的避险资产美国债券的收益率为10年,澳元的相关系数为0.75,低于澳元和MSCI欧洲市场。亚洲市场有一个新兴市场指数。从这个角度来看,如果全球风险厌恶情绪继续升温,美国债券收益率仍会有一些下行空间。

第一名:恒生指数:相关系数0.877

相对于所有主要资产而言,恒生指数的走势对目前的全球风险市场最为敏感。换句话说,当市场波动性显着增加时,恒指将反弹并下跌超过其他市场。

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